CryptocurrencyClub™

潜心自研,只为极致量化体验

用户工具

站点工具


侧边栏

CryptocurrencyClub™


了解CCRobot

高手进阶

实用策略

VIP会员区

我们的社区


软件购买及技术咨询:

扫一扫加微信:

扫一扫加QQ:


QQ群:564207701

advanced:网格高频交易法

一篇搞懂市场中胜率80%的策略——网格交易

曾有人统计,从市场趋势而言,80%的时间都是处于震荡趋势的。诚然,一个数字未必能代表所有市场的共性。但历数A股,美股,外汇,新兴的数字货币市场,震荡市的平均比例也达到了50%。如此高的比例,让大家对震荡市又爱又恨。爱者因其时间长,只要掌握了有效的交易方法,可以慢慢累积本金。恨者也因其时间长,来回交易把握不住市场步伐,时时踏错踏空,牛熊到来时,可能自己已经子弹不多。那么震荡市中如何保有本金,获取利润呢?这就要请出我们本文的主角——网格交易,它的口号是“为震荡而生”。

网格交易是什么?凭什么能在震荡市中有效获利?

首先它是一个完整的交易系统,涵盖了交易过程中的各个方面。从仓位控制,入场信号,出场信号来说,网格是将手中的资金分成数份,当价格下跌一定数额(或比例)时,则买入一份的资产,上涨则卖出。以EOS/USET为例,设置当价格下跌1个USDT时,买入一份,涨1个USDT时卖出一份,这样反复交易,就可以赚取上下区间中的收益。如果购买价格是图中的5.5206,行情上涨至6.5206时卖出。卖出后,应在5.5206的价位设置买单,7.6206设置卖单。这样永远在最后一次成交价格的上下区间布下天罗地网,捕捉每一次波动。当然,你还可以将设置网格的震荡上下限。如果分别设置为10和4,则该区间共有6个格子。此时价格在5.5206,向上共有6,7,8,9,10,一共5个格子,此时最好需要准备5份EOS,这样在价格价格一路狂奔至10没有回撤的情况下,手中的货币也能一直在卖出。而只要回落到一次目标价位,就又可以买入一份EOS。

从网格策略的交易标的来说,应该选择波动性高的标的,由于震荡特征更为明显,能更容易买到目标低点,卖到目标高点。如何扩大网格的收益率?由于网格的核心是设置格子和每格投资的份额。在投入资金不变的情况,格子越多,每个格子,成交的可能性就越大,但是相应地,每一次波动就赚取得越少。思路一:等分格子区间,不等分投资份额。如果认为靠近价格上下区间的价格较难达触及,从而分配更少的资金,把更多的仓位给到网格的中部,是不是更有可能有效获利?

我的朋友小云就是应用了这样的一个策略。今年十一前她刚刚了解到网格策略,准备实盘测试效果。看了行情走势后,她选择了ETH/USDT交易对,把网格区间设置为200到249,以每7个USDT作为一格,共建立了7个网格。十一前从207开始建仓,每逢,在十一放假期间,成功做出了3对网格。如果每个均分手中的资金,则每个格子可用资金在1/7。但她认为207到235的波动应该是更大概率的事情,于是给这4个格子分配了9成的资金,剩余3个格子分配1成。恰巧成交的3对都在她9成仓的期望范围内。收益率比起前者多了60%。

思路二:不等分格子区间的网格。如果认为下跌和上涨的可能性并不完全等同,设置不等分的网格是不是更能有效获利?例如进入时已经贴近自己判断的地步,从进入价格开始向下挂买单,买个买单间隔较小的区间,有任意买单成交后,则可以在买价的基础上加价较大的区间去卖出。卖出后按照原网格的价格挂入买单。

一个网格的故事

或许真的大道至简。宽姐认识的一位大户,手中几千万资产,只使用两种策略,网格和定投。在上一波2010到2015,为期5年,每年年化收益率达到40%。取得这样大量级资产的高收益率,难度几乎和几十万的小资产跑到100%的收益率等同。从交易系统的四要素来分析他的策略。首页,他的交易标的都是五粮液,中国中铁,建设银行等资产规模很大,有一定分红,并且是国家信用背书,降低风险。其次,仓位控制上,由于做的是牛熊转换的大周期,大部分的资金用户定投降低成本,20%~30%来做网格。再次,入场基本在牛市到熊市中间,慢慢地以定投的方式进入市场。在熊市中的震荡阶段近期听说他又准备慢慢进入了。以做大周期,最后,出场则是在牛市到来时,全仓走人。

关于网格的几个问题

网格的优势是什么? 可以避免交易中情绪的误操作。杜绝不敢买不敢卖的情况。金融市场80%的市场中都是在震荡的,对大部分时间都是非常适用的,很强的普市性。

网格交易的设置关键点?一是前提:判断震荡趋势。二是要把握好网格间距和网格个数的平衡。可以通过“宽客工场”网站的回测功能进行测试,找到最优参数。

网格是否要结合其他策略一起用?任何策略,都是要基于对未来预期来做的,要对市场有一定的认知,也需要对市场的放量行为有一定的有敏感性。下行阶段更推荐定投。牛市中应持仓不动,取消网格,甚至去追一些趋势,增加仓位。

普通的用户如何判断行情?量是非常重要的,如果把握不准,宁愿观望,不要做任何操作。

如何判断震荡市?之前的压力位(某个难以突破的高点)和支撑位(某个难以下行的低点)是非常重要的。

如何选择标的?波动性好。对ATR或TR指标可以看到波动率,越大越适合。流动性好。可以选择市值排名前十位的货币。

下面我们来以CCRobot为例教您设置入门级网格策略:

上图中我们每仓间隔为2%,补仓20次形成一个网络。

上图中我们启用了高级补仓,更灵活的补仓间隔。

注意:我们的图例是演示图例,实战策略请在策略区下载,风险自控。

advanced/网格高频交易法.txt · 最后更改: 2018/12/02 04:51 由 admin